現在のところ、python-excelのxlwtではxlsx形式でのファイル出力はサポートされていません。そこで代替手段として挙げることができるのがXlsxWriterです。使い方がxlwtと似ているため、さほど学習コストをかけずに移行することができるでしょう。
XlsxWriterのインストール
下記コマンドを入力しXlsxWriterをインストールしてください。
※これはpipがインストールされていることを前提としています。インストールしていない場合はpipの使い方とインストールを参照してください。
pip install xlsxwriter